10%delta skew表明看涨期权的交易价格高于看跌/中立的看跌期权价格。另一方面,负skew意味着较高的下行保护成本,这表明交易者看跌。 Deribit比特币期权30-20%delta skew来源:genesisvolatility.io 根据以上数据,上一次出现看跌情绪是在1月10日,当时比特币价格暴跌15%。这之后是一段极度乐观的时期,因为30%-20%delta skew指标超过了30。 每当这一指标超过20时,就表明做市商和专业人士担心价格可能上涨,因此被视为看涨。 虽然38亿美元的期权到期令人担忧,但将近60%的期权已经被认为毫无价值。至于剩余的未平仓头寸,多头主要处于控制地位,因为最近的价格上涨至新的历史高位摧毁了大多数看跌期权。随着到期日越来越近,如果比特币保持在30000美元至32000美元之间,那么越来越多的看跌期权将失去价值。
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