专业交易者倾向于主导有固定到期日的长期期货合约。因此,通过衡量期货比常规现货市场贵多少,交易者可以衡量其看涨水平。3个月到期期货与常规现货交易相比通常有1.5%或更高的溢价。 当这个指标减弱或变为负值时,这就是一个警告信号。这种情况,也被称为现货溢价,表明市场正在转向看跌。 BTC永续期货资金费率 来源:Digital Assets Data 上图显示,这个指标短暂保持在5%以上,接近超买水平。然而,尽管最近比特币在1月4日下跌至28000美元,但这个指标一直保持在3%以上。 因此,这个指标一直保持在1.5%的门槛之上,表明专业交易员对此表示乐观。这一数据略显积极,因为最近意外的波动并没有动摇买家。 另一方面,如果大规模清算导致多头去杠杆化,那将是令人担忧的。 社交网络活动达到顶峰 比特币推特用户活动vs美元价格 来源:TheTie TheTie的数据还显示,最近比特币价格上涨,与“比特币”相关的推文达到了2017年12月以来的最高水平。 尽管推特活动的显着增长不一定等于强劲的零售购买,但随着加密货币继续其上涨趋势,它肯定有助于吸引更多的关注。 期权看跌看涨比率 衡量整体市场情绪的最佳方法是衡量更多的活动是看涨(买入)期权还是看跌(卖出)期权。一般来说,看涨期权用于看涨策略,而看跌期权则用于看跌策略。 0.70的看跌/看涨比率表明看跌期权未平仓头寸比看涨期权低30%,因此市场多数看涨。 相比之下,1.2的看跌/看涨比率表明看跌期权未平仓头寸比看涨期权多20%,这可被视为看跌。需要注意的一点是,这个指标汇总了整个比特币期权市场。 比特币期权看跌/看涨比率 来源:Cryptorank.io 过去一周,投资者一直倾向于下行保护策略。因此,看跌期权的比率从12月27日的0.56提高到0.68。因此,这个指标回到了3个月平均水平,看涨期权的比率为32%。 这一数据表明,在上周比特币价格上涨17%之后,投资者的乐观情绪保持相对稳定。 总体而言,上述五个指标均维持在中性至看涨区间内。尽管1月4日价格出现波动,但专业交易员仍保持看涨立场,这对多头来说是一个令人鼓舞的结果。 随着比特币迅速恢复31000美元的支撑位,多头在每次下跌后增持,显示出了他们的信心。总而言之,没有迹象显示买家疲惫或杠杆过大。
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